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名词解释题
套期保值比率

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考题 套期保值比率是指为达到理想的保值效果，所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系。 ( )
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考题 （ ）的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。 A．套利定价模型 B．资本资产定价模型 C．简单套期保值比率 D．最小方差套期保值比率
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考题 组合型套期保值在期货市场上保值的比率是可以选择的。（ ）
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考题 根据组合投资理论，套期保值比率是可以选择的，最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的及现货市场和期货市场价格的相关性。（ ）
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考题 当套期保值资产价格与标的资产的期货价格相关系数等于1时，为了使套期保值后的风险最小，套期比率应等于1。
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考题 按套期保值比率不同可将套期保值分为()。 A、1-1套期保值B、等量套期保值C、不等量套期保值D、组合套期保值
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考题 期货套期保值的比率=期货合约的总价值×保证金比率要求/现货总价值。（ ）
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考题 简单套期保值比率就是直接取保值比率为1，即在期货市场建立的头寸市值与现货市场需要保值的组合价值相等。（ ）
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考题 最小方差套期保值比率是针对股票指数期货类的套期保值设计的。（ ）
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考题 期货套期保值的比率一期货合约的总价值x保证金比率要求/现货总价值。（ ）
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考题 套期保值比率=期货合约的总值/现货总价值。 （ ）
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考题 套期保值效果的好坏取决于()的变化。A:利率 B:β系数 C:基差 D:套期保值比率
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考题 下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率 B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似 C.可把β系数用做最优套期保值比率 D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
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考题 某套期保值企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作，且套期保值比率为1。在整个套期保值期间，期货价格上涨500元/吨，现货价格上涨400元/吨，则套期保值有效性为（ ）。A.100% B.25% C.80% D.125%
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考题 关于股指期货套期保值比率的说法，正确的有（）。A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整 B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似 C.套期保值比率一旦选定将不能更改 D.套期保值比率取决于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例
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考题 我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（ ）。A.交叉比率 B.套期保值比率 C.最优套期保值比率 D.合约数比率
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考题 （）的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。A、套利定价模型B、资本资产定价模型C、简单套期保值比率D、最小方差套期保值比率
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考题 套期保值按照套期关系不同可以分为（）A、公允价值套期保值B、现金流量套期保值C、境外经营净投资套期保值D、重置价值套期保值E、投资收益套期保值
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考题 套期保值比率
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考题 机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。
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考题 能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。（）
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考题 单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]A 最优套期保值比率可以最大程度地提高资产组合的价格变动风险B 套期保值比率接近1时保值效果最佳C 最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的价格变动风险D 最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的收益
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考题 单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]A 最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险B 套期保值比率接近1时保值效果最佳C 最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险D 最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益
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考题 判断题机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。A 对B 错
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考题 多选题关于股指期货套期保值比率的说法，正确的是（ ）。A套期保值比率取决于股票或股票组合与股指期货合约标的指数的相关性B股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似C套期保值比率可根据投资风险偏好调整D套期保值比率一旦选定将不能更改
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考题 问答题利用复制原理,计算套期保值比率以及看涨期权的价值。
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考题 判断题能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。()A 对B 错
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