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判断题
在期货组合投资中，根据组合的资产性质不同，可分为金融期货组合投资、商品期货组合投资。（ ）
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
在期货组合投资中，根据组合的资产性质不同，可分为金融期货组合投资、商品期货组合投资和金融与商品期货交叉组合投资。
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考题
机构投资者能够使用股指期货实现各类资产组合管理策略的基础在于股指期货具备两个非常重要的特性：一是股指期货能够灵活改变投资组合的值，二是股指期货具备( )功能。A.套利保值B.套利C.资产配置D.资产增值
考题
相关系数在金融市场上的应用不包括（ ）A.组合整体表现与市场组合收益的数量关系
B.分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性
C.分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率
D.利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值
考题
某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对
筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A. 卖出5手国债期货
B. 卖出l0手国债期货
D. 买入5手国债期货
D. 买入10手国债期货
考题
实践表明，用权益类衍生品进行资产组合管理，投资者需要调整资产组合的头寸，重新建立预定的战略性资产配置时，通过（ ）加以调整是比较方便的。A.股指期货
B.股票期货
C.股指期权
D.国债期货
考题
某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出5手国债期货
B.卖出l0手国债期货
C.D.买入10手国债期货
考题
投资者持有如下表所示的股票组合：
假设投资者计划对该股票组合进行套期保值。套期保值期限为 1 个月。根据上述信息回答89-92题。
最适于对上述股票组合进行套期保值的期货品种是（ ）。
A.上证 50 指数期货
B.沪深 300 指数期货
C.中证 500 指数期货
D.上证 180 指数期货
考题
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12％，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的卢值设为β?。则股票组合和股指期货整个投资组合的总β值为（ ）。
考题
根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有( )。A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约
B.国债期货合约+股指期货合约
C.现金储备+股指期货合约
D.现金储备+股票组合+股指期货合约
考题
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的2 值为2 s，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的2 值设为2 ?。则股票组合和股指期货整个投资组合的总2 值为( )。
考题
关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）A、买入国债期货将提高资产组合的久期B、卖出国债期货将提高资产组合的久期C、卖出国债期货将降低资产组合的久期D、买入国债期货将降低资产组合的久期
考题
目前标准普尔（SP）平均是240。假设投资者的投资组合的beta2.0，目前价值约24万美元。如果投资者卖空，将充分对冲投资组合（）A、1份标普期货合约B、2份标普期货合同C、3份标普期货合同D、4份标普期货合约
考题
多选题下列关于期货投资基金的叙述中不正确的是（）。A期货投资基金具有期货交易和基金的双重特征B从历史数据来看期货投资基金的风险大于证券投资基金C在由股票和债券所构成的投资组合中加入一定比例的期货基金只会使投资组合的风险增加D期货投资基金具备在不同经济环境下盈利的能力在于其具备做空机制
考题
单选题债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。A
（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2B
（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）C
（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值D
（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值
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