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多选题
马克维茨的资产选择模型需要（）。
A

相关证券的方差-协方差估计

B

最优化的数学模型

C

N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券

D

将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型

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考题 马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A．均值一方差模型B．资本资产定价模型C．套利定价理论D．二叉树模型
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考题 马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A、均值一方差模型B、资本资产定价模型C、套利定价理论D、二叉树模型
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考题 CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）
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考题 詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。A:马柯维茨模型 B:资本资产定价模型 C:套利模型 D:因素模型
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考题 按照马克维茨的描述，下面的（ ）资产组合不会落在有效边界上。 A.W B.X C.Y D.Z
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考题 根据马克维茨的描述，图 中的（ ）资产组合不会落在有效边界上A.W B.X C.Y D.Z
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考题 马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()
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考题 詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以(　　)为基础。A.马柯维茨模型 B.资本资产定价模型 C.套利模型 D.因素模型
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考题 马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（　　）
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考题 比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。
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考题 APT与CAPM的推证基础不同在于（）。A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型B、不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会C、不要求投资者是风险规避的
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考题 APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。
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考题 马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。A、0B、1C、-1D、不确定
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考题 提出有资本资产定价模型的金融学家是（）A、马柯维茨B、法马C、夏普D、默顿
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考题 在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下（）。A、马克维茨提供的方法是完全与现实不吻合的B、马克维茨提供的方法不能说明什么C、马克维茨提供的方法是完全精确的
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考题 詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。A、马柯维茨模型B、资本资产定价模型C、套利模型D、因素模型
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考题 下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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考题 主要的风险收益模型有（）。A、资本资产定价模型B、马柯维茨定价模型C、套利定价模型D、回归模型E、多因子模型
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考题 多选题主要的风险收益模型有（）。A资本资产定价模型B马柯维茨定价模型C套利定价模型D回归模型E多因子模型
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考题 问答题比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。
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考题 判断题APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。A 对B 错
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考题 多选题下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉·夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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考题 多选题APT与CAPM的推证基础不同在于（）。AAPT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型B不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会C不要求投资者是风险规避的
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