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单选题
对于现价为12元的某一标的证券，期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为12元，那么该认沽期权持有到期的利润为（）。
A
11.25元；0.25元
B
11.25元；0.5元
C
11.75元；0.25元
D
11.75元；0.5元
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更多 “单选题对于现价为12元的某一标的证券，期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为12元，那么该认沽期权持有到期的利润为（）。A 11.25元；0.25元B 11.25元；0.5元C 11.75元；0.25元D 11.75元；0.5元” 相关考题
考题
对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）A、0.53B、-0.92C、-0.25D、-0.51
考题
卖出开仓认沽期权所使用的成本为（），但到期日所获得的最大收益为（）A、认沽期权权权利金；认沽期权权利金B、卖出认沽期权开仓所使用的保证金+认沽期权权利金；认沽期权权利金C、卖出认沽期权开仓所使用的保证金-认沽期权权利金；认沽期权权利金D、卖出认沽期权开仓所使用的保证金；认沽期权权利金
考题
某投资者想买入某股票，当前股价为71元，但是他希望以略低于股票当前市价的价格买入股票，该股票4月期权还有39天到期。那么卖出（），最符合他的需求。A、4月行权价格为50的认沽期权，期权价格0.1元B、4月执行价格为60的认沽期权，期权价格0.2元C、4月执行价格为69的认沽期权，期权价格2.2元D、4月执行价格为75的认沽期权，期权价格5.15元
考题
投资者通过以0.15元的价格买入开仓1张行权价格为5元的认沽期权，以1.12元的价格卖出开仓1张行权价格为6元的认沽期权，构建出了一组牛市认沽价差策略的期权组合，该标的证券期权合约单位为5000，该组合的盈亏平衡点为（），当到期日标的证券的价格达到5.4元，该组合的盈亏情况为（）A、4.88元；2600元B、5.03元：1850元C、5.18元；1100元D、5.85元，-2250元
考题
对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认沽期权持有到期的利润率（=扣除成本后的盈利/成本）为（）。A、11.25元；300%B、11.25元；400%C、11.75元；350%D、11.75元；300%
考题
认购-认沽期权平价公式为（）A、认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格B、认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和C、认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价D、认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价
考题
单选题卖出开仓认沽期权所使用的成本为（），但到期日所获得的最大收益为（）A
认沽期权权权利金；认沽期权权利金B
卖出认沽期权开仓所使用的保证金+认沽期权权利金；认沽期权权利金C
卖出认沽期权开仓所使用的保证金-认沽期权权利金；认沽期权权利金D
卖出认沽期权开仓所使用的保证金；认沽期权权利金
考题
单选题对于保险策略的持有人，其盈亏平衡点的计算方式为（）A
标的证券买入价格-买入开仓的认沽期权权利金B
买入开仓的认沽期权行权价格–买入开仓的认沽期权权利金C
标的证券买入价格+买入开仓的认沽期权权利金D
买入开仓的认沽期权行权价格+买入开仓的认沽期权的权利金
考题
单选题对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认沽期权持有到期的利润率（=扣除成本后的盈利/成本）为（）。A
11.25元；300%B
11.25元；400%C
11.75元；350%D
11.75元；300%
考题
单选题认购-认沽期权平价公式为（）A
认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格B
认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和C
认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价D
认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价
考题
单选题对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）A
0.53B
-0.92C
-0.25D
-0.51
考题
单选题投资者甲若在到期日前一直持有认沽期权的义务仓，且到期日未平仓，那么（）。A
若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券B
若权利仓持有人乙没有进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券C
若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有权利以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券但没有义务D
若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格买入相应数量的标的证券
考题
单选题若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元，同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样，若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元，同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式，无风险的套利模式为（）。A
卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权B
卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权C
卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权D
卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权
考题
单选题关于认沽期权买入开仓成本和到期损益，说法错误的是（）。A
认沽期权买入开仓的成本是投资者买入认沽期权时所需支付的权利金B
若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金C
若到期日证券价格高于或等于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金D
若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
考题
单选题投资者通过以0.15元的价格买入开仓1张行权价格为5元的认沽期权，以1.12元的价格卖出开仓1张行权价格为6元的认沽期权，构建出了一组牛市认沽价差策略的期权组合，该标的证券期权合约单位为5000，该组合的盈亏平衡点为（），当到期日标的证券的价格达到5.4元，该组合的盈亏情况为（）A
4.88元；2600元B
5.03元：1850元C
5.18元；1100元D
5.85元，-2250元
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