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根据资本资产定价模型，下列表述正确的是（）。
- A、投资者应要求得到系统性和非系统性风险报酬
- B、投资者不应要求得到系统性风险报酬
- C、投资者只应要求得到非系统性风险报酬
- D、投资者只应要求得到系统性风险报酬
参考答案
更多 “根据资本资产定价模型，下列表述正确的是（）。A、投资者应要求得到系统性和非系统性风险报酬B、投资者不应要求得到系统性风险报酬C、投资者只应要求得到非系统性风险报酬D、投资者只应要求得到系统性风险报酬” 相关考题
考题
关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是( )。A．两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型B．资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会C．资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际D．资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险E．资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
考题
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
考题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
考题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
考题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C．套利定价模型(APM)的定义是具体的D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的
考题
下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。
A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系
考题
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，其中说法正确的是()。
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
(2018年)下列关于资本定价模型的表述中错误的是( )。
A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念
D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
考题
下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是( )。 A、资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
B、证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C、证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
D、Rm－Rf称为市场风险溢酬
考题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的
考题
比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
考题
以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（ ）。
A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的
B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律
C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的
D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
考题
下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（ ）。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型
B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例
C. 套利定价模型的运用过程较为复杂
D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
考题
单选题下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是()。（2018年）A
资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成B
资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念C
市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大D
资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
考题
单选题下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（）。A
资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产B
证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的C
证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿D
Rm-Rf称为市场风险溢酬
考题
单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（ ）。A
均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B
资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C
均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D
期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型
考题
单选题默顿于1973年提出了（）。A
传统的资本资产定价模型B
套利定价模型C
跨期资本资产定价模型D
基于消费的资本资产定价模型
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