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证券市场线用于()证券特征线用于()。

  • A、估计一种证券的预期收益;估计一种证券的预期收益
  • B、估计一种证券的预期收益;描述一种证券的实际收益
  • C、描述一种证券的实际收益;描述一种证券的实际收益
  • D、描述一种证券的实际收益;估计一种证券的预期收益

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考题 证券的预期收益率描述的是()。 A、证券收益率与指数收益率之间的关系B、市场组合是风险证券的最优组合C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数D、由市场组合和无风险资产组成的组合

考题 证券的风险性是指实际收益与预期收益的背离,或者说是证券收益的不确定性。从总体上来说,证券的风险和收益成反比。 ( )

考题 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%,某证券的β值为1,则证券的实际收益率比预期收益率大( )。A.15%B.7.5%C.10%D.5%

考题 证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。

考题 证券市场线描述的是()。A:证券的预期收益率与其总风险的关系 B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C:证券收益与市场组合收益的关系 D:由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

考题 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%,某证券的8值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大()。A:85% B:50% C:10% D:5%

考题 某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%,则该证券实际收益率比预期收益率高( )。A、5% B、10% C、15% D、85%

考题 某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%,则该证券实际收益率比预期收益率高()。A.5% B.10% C.15% D.85%

考题 证券的风险性是指实际收益与预期收益的背离,或者说是证券收益的不确定性。()

考题 证券市场线描述的是(  )。A.证券的预期收益率与其总风险的关系 B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C.证券收益与市场组合收益的关系 D.由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

考题 下列关于资本市场线和证券市场线的说法中,正确的有( )。 Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 Ⅲ.由证券市场线可知,理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合 Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

考题 如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示,那么它的斜率为()。A、无风险利率B、市场证券组合的预期收益率C、市场证券组合的预期超额收益率D、所考察证券或证券组合的预期收益率

考题 证券组合的方差是反映()的指标。A、预期收益率B、实际收益率C、预期收益率偏离实际收益率幅度D、投资风险

考题 通过证券市场线(SML)可以得出一种金融资产的预期收益率,根据有效市场假说(EMH),实际收益率与该预期收益率的任何偏离会很快被消除。

考题 证券持有者面临实际收益与预期收益的背离,或者说是证券收益的不确定性,这表明了证券具有()的特征。A、期限性B、风险性C、流动性D、收益性

考题 如果用图描述资本市场线(CML),则坐标平面上,横坐标表示(),纵坐标表示()。A、证券组合的标准差;证券组合的预期收益率B、证券组合的预期收益率;证券组合的标准差C、证券组合的β系数;证券组合的预期收益率D、证券组合的预期收益率;证券组合的β系数

考题 CAPM的一个重要特征是在均衡状态下,每一种证券在切点组合T中的比例()。A、相等B、非零C、与证券的预期收益率成正比D、与证券的预期收益率成反比

考题 证券特征线的水平轴测定()。A、证券的β系数B、市场证券组合的预期收益率C、市场证券组合的实际超额收益率D、被考察证券的实际超额收益率

考题 资本的市场线是由()组合构成的。A、无风险收益率与市场证券组合B、风险收益率与市场证券组合C、有效证券组合的预期收益与标准差D、有效证券组合的预期收益与风险收益

考题 证券市场线描述的是()。A、证券收益与其风险的函数关系B、证券收益与市场组合的函数关系C、证券收益与其贝塔系数的函数关系D、证券收益与市场收益的函数关系

考题 证券市场线描述的是()。A、证券的预期收益率与其系统风险的关系B、市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合C、证券收益与指数收益的关系D、由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合

考题 判断题通过证券市场线(SML)可以得出一种金融资产的预期收益率,根据有效市场假说(EMH),实际收益率与该预期收益率的任何偏离会很快被消除。A 对B 错

考题 单选题如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示,那么它的斜率为()。A 无风险利率B 市场证券组合的预期收益率C 市场证券组合的预期超额收益率D 所考察证券或证券组合的预期收益率

考题 单选题证券持有者面临实际收益与预期收益的背离,或者说是证券收益的不确定性,这表明了证券具有()的特征。A 期限性B 风险性C 流动性D 收益性

考题 单选题如果用图描述资本市场线(CML),则坐标平面上,横坐标表示(),纵坐标表示()。A 证券组合的标准差;证券组合的预期收益率B 证券组合的预期收益率;证券组合的标准差C 证券组合的β系数;证券组合的预期收益率D 证券组合的预期收益率;证券组合的β系数

考题 单选题CAPM的一个重要特征是在均衡状态下,每一种证券在切点组合T中的比例()。A 相等B 非零C 与证券的预期收益率成正比D 与证券的预期收益率成反比

考题 单选题证券特征线的水平轴测定()。A 证券的β系数B 市场证券组合的预期收益率C 市场证券组合的实际超额收益率D 被考察证券的实际超额收益率