网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单因素模型假设哪两种类型的因素会造成证券收益率各个时期之间的差异？
参考答案
更多 “单因素模型假设哪两种类型的因素会造成证券收益率各个时期之间的差异？” 相关考题
考题
套利均衡定价模型表明，在证券市场的均衡状态下，( )．A．证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率C．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映D．以上都对
考题
资本资产定价模型的假设条件包括（ ）。A．资本市场没有摩擦B．不允许卖空C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合E．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
考题
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比重为，第种证券的期望收益率为，第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括：（ ）。A．++……+=1B．++……+=0C．++……+=0D．++……+=0E．++……+0
考题
资本资产定价模型的假设条件包括（ ）。A．投资者不知足且厌恶风险B．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合E．不允许卖空F．资本市场没有摩擦
考题
下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。
A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系
考题
单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：rit=Ai+βirrmt+εit,其中Ai表示（ ）。A.时期内i证券的收益率
B.t时期内市场指数的收益率
C.是截距，它反映市场收益率为0时,证券i的收益率大小
D.为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
考题
单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：rit=Ai+βi rrmt+εit,其中Ai表示（ ）。A.时期内证券的收益率
B.t时期内市场指数的收益率
C.是截距，它反映市场收益率为0时，证劵的收益率大小
D.为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
考题
下列对因素模型描述正确的是（ ）。
Ⅰ.因素模型是描述证券收益率生成过程的一种模型
Ⅱ.因素模型建立在证券关联性基础上
Ⅲ.认为证券间的关联性是由于某些共同因素的作用所致
Ⅳ.不同证券对这些共同的因素有不同的敏感度
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅱ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
考题
单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：rit= Ai十βirrmt+εit,其中Ai表示（ ）。A.时期内i证券的收益率
B.t时期内市场指数的收益率
C.是截距，它反映市场收益率为0是，证券i的权益率大小
D.为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
考题
以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。该测算股权资本成本的方法是（ ）。A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.三因素模型
D.风险累加法
考题
套利定价模型表明（）。A、在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定B、承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率C、承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率D、期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
考题
下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是（）。A、单一因素模型假设随机误差项与因素不相关B、单一因素模型是市场模型的特例C、单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关D、单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类
考题
套利定价模型表明（）。A、在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定B、承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率C、承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率D、期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
考题
单选题健康风险评估一般需要按照基本的步骤来进行，其中的跟踪指导、随访以及效果评估对保证健康管理的效果至关重要。请根据掌握的知识回答下列问题：危险度的计算主要包括下列哪两种方式（ ）A
Framingham原始模型和简化模型B
单因素模型法与多因素加权法C
发病率计算和患病率计算D
单因素加权法与多因素模型法E
单因素回归模型法和多因素回归模型法
考题
单选题健康风险评估一般包括三个基本模块：问卷、危险度的计算以及信息反馈(评估报告)，请回答下列问题。危险度的计算主要包括下列哪两种方式（ ）A
Framingham原始模型和简化模型B
发病率计算和患病率计算C
单因素回归模型法和多因素回归模型法D
单因素加权法和多因素模型法E
单因素模型法与多因素加权法
考题
单选题下列对因素模型描述正确的是()。
I 因素模型是描述证券收益率生成过程的一种模型
Ⅱ因素模型建立在证券关联性基础上
Ⅲ认为证券间的关联性是由于某些共同因素的作用所致
Ⅳ不同证券对这些共同的因素有不同的敏感度A
I 、II、Ⅲ、IVB
I 、II、ⅢC
I、IID
I 、II、 IV
考题
单选题下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是（）。A
单一因素模型假设随机误差项与因素不相关B
单一因素模型是市场模型的特例C
单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关D
单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类
考题
判断题因素模型中，证券收益率方差的大小只决定于因素的方差大小。A
对B
错
热门标签
最新试卷
