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单选题
利率风险的资本要求包括特定风险资本要求和（）资本要求两部分。
A
一般市场风险
B
银行帐户中的市场风险
C
期货交易的市场风险
D
股票交易的市场风险
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考题
股票风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分，其中特定风险的资本要求等于各不同市场中各类股票头寸绝对值之和乘以( )后所得各项数值之和。A．5%B．6%C．7%D．8%
考题
下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中,不正确的是()。
A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重B.在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值C.在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求D.远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求
考题
关于市场风险计量的标准法,说法正确的有()。
A.利率风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分B.利率风险的一般市场风险资本要求的计算采用到期日法C.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以15%D.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以8%
考题
资本充足率等于（ ）。A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)
B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)
C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)
D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)
考题
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
考题
资本充足率等于（ ）。A、(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)B、(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)C、(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)D、(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
考题
采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）A、资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））B、[资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）C、资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）D、以上都不对
考题
单选题下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中，不正确的是（）。A
利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重B
在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值C
在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求D
远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求
考题
单选题采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）A
资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））B
[资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）C
资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）D
以上都不对
考题
单选题商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。资本充足率的计算公式为（）。A
资本充足率=（资本-扣除项）÷（操作风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）B
资本充足率=资本÷（信用风险加权资产+8X市场风险资本要求）C
资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）D
资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）
考题
单选题资本充足率等于（ ）。A
(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)B
(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)C
(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)D
(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
考题
单选题（）=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总。A
最低市场风险资本要求B
市场风险资本要求C
持续经营资本D
风险资本
考题
单选题下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求B
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C
内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%D
总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
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