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多选题
假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有（）。
A

到期期限延长

B

执行价格提高

C

无风险利率增加

D

股价波动率加大

参考答案

参考解析
解析： 对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，所以．选项A不正确；无风险利率越高，看跌期权的价值越低，选项C不正确。
更多 “多选题假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有（）。A到期期限延长B执行价格提高C无风险利率增加D股价波动率加大” 相关考题
考题 下列有关影响期权价格因素的说法中，表示正确的是（ ）。 A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动 B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高 C．欧式看涨期权与到期期限长短成正向变动 D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加
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考题 如果其他因素不变，下列会使看跌期权价值下降的有（ ）。A．股票价格上升B．执行价格提高C．股价波动率增加D．预期红利下降
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考题 在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能增加看跌期衩价值的情况有（ ）。 A.到期期限增加 B.红利增加 C.标的物价格降低 D.无风险利率降低
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考题 在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有（ ）。A.期权执行价格提高B.期权到期期限延长C.股票价格波动率增加D.无风险利率提高
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考题 如果其他因素不变，下列会使看跌期权价值提高的有（ ）。A．股票价格上升B．执行价格提高C．股价波动率增加D．预期红利下降
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考题 假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（ ）。A.无风险利率 B.执行价格 C.标的股票市价 D.标的股票股价波动率
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考题 在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有（ )A.股票市价下降 B.股价波动率下降 C.到期期限缩短 D.无风险报酬率降低
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考题 （2015年）假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有（　　）。 A.到期期限延长 B.执行价格提高 C.无风险利率增加 D.股价波动率加大
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考题 假定其他因素不变，对于欧式看跌期权而言，下列因素与期权价值同向变动的有（ ）。A.执行价格 B.无风险利率 C.预期红利 D.到期期限
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考题 假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有()。 A.执行价格提高 B.无风险利率增加 C.到期期限延长 D.股价波动率加大
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考题 在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起欧式看跌期权价值上升的有（　　）。A、执行价格上升 B、到期期限延长 C、股票价格上升 D、股价波动加剧
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考题 假设其他因素不变，下列各项会引起欧式看跌期权价值增加的有( )。A.执行价格提高 B.到期期限延长 C.股价波动率加大 D.无风险利率增加
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考题 （2017年）在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有（　）。A.股票市价下降 B.到期期限缩短 C.股价波动率下降 D.无风险报酬率降低
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考题 在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有()。A、期权执行价格提高 B、期权到期期限延长 C、股票价格的波动率增加 D、无风险利率提高
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考题 假设其他因素不变，下列各项中会引起美式看跌期权价值增加的有()。 A.到期期限延长 B.执行价格提高 C.无风险报酬率增加 D.股价波动率加大
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考题 （2019年）假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（）。A.执行价格 B.无风险利率 C.标的股票市价 D.标的股票股价波动率
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考题 （2011）在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有（　）。 A.期权执行价格提高 B.期权到期期限延长 C.股票价格的波动率增加 D.无风险报酬率提高
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考题 在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有（　　）。 A.期权执行价格提高 B.期权到期期限延长 C.股票价格的波动率增加 D.无风险利率提高
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考题 在期权价值大于0的前提下；假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ）。 Ⅰ.到期期限增加 Ⅱ.红利增加 Ⅲ.标的物价格降低 Ⅳ.无风险利率降低A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 在期权价值大于0的前提下；假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ）。 Ⅰ.到期期限增加 Ⅱ.红利增加 Ⅲ.标的物价格降低 Ⅳ.无风险利率降低A：Ⅰ.Ⅱ B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看涨期权价值上升的有（）。A、缩短到期期限B、降低股票价格C、降低执行价格D、降低期权有效期内预计发放的红利
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考题 多选题如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。A较长的到期时间，能增加期权的价值B股价的波动率增加会使期权价值增加C无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低D看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
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考题 多选题假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看涨期权价值上升的有（）。A缩短到期期限B降低股票价格C降低执行价格D降低期权有效期内预计发放的红利
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考题 多选题在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致看跌期权价值增加的有（）。A期权执行价格提高B期权到期期限延长C股票价格的波动率增加D无风险利率提高
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考题 多选题假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有（）。A到期期限延长B执行价格提高C无风险利率增加D股价波动率加大
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考题 多选题在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有（）。A期权执行价格提高B期权到期期限延长C股票价格的波动率增加D无风险利率提高
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考题 多选题在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（　）。A到期期限增加B红利增加C标的物价格降低D无风险利率降低
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考题 单选题无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是（　　）。A 无风险利率B 执行价格C 到期期限D 股票价格的波动率
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