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单选题
采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C＝SN（d1）－Xe－rTN（d2），公式中的符号X代表（ ）。
A
期权的执行价格
B
标的股票的市场价格
C
标的股票价格的波动率
D
权证的价格
参考答案
参考解析
解析：
在布莱克-斯科尔斯定价模型中，X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底（2.718），N（d1）和N（d2）为d1和d2标准正态分布的概率。
在布莱克-斯科尔斯定价模型中，X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底（2.718），N（d1）和N（d2）为d1和d2标准正态分布的概率。
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考题
关于布莱克-斯科尔斯模型，下列表述正确的是（ ）。A、可以用于对不派发股利欧式期权的估价
B、可以用于对派发股利的欧式看涨期权的估价
C、可以用于对不派发股利的美式看涨期权的估价
D、不能用于对派发股利的美式看跌期权的估价，但是具有参考价值
考题
采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=S·N（d1）—X·e(-rt)·F（d2），公式中的符号X代表( )。
A、行权价格
B、标的股票的市场价格
C、标的股票价格的波动率
D、权证的价格
考题
采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=SN（d1）—Xe(-rt)F（d2），公式中的符号X代表( )。A、行权价格
B、标的股票的市场价格
C、标的股票价格的波动率
D、权证的价格
考题
关于期权，下列说法正确的有（）。A、期权到期，持有者必须行权B、美式期权只能在期权到期日执行C、欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D、目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型E、期权合同主要包括看涨期权和看跌期权
考题
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
考题
单选题下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。A
美式看涨期权只能在到期日执行B
无风险利率越高，美式看涨期权价值越低C
美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D
对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
考题
单选题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 I期权的执行价格 Ⅱ期权期限 Ⅲ股票价格波动率 Ⅳ无风险利率 V现金股利A
I、II、III、IV、VB
I、II、III、IVC
II、III、IV、VD
I、 III、IV、V
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