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某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）银行的净借款成本在FRAs结束时为多少？
参考答案
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考题
银行加入了“4 x8，6％”的远期协议，作为资金的需求方，则以下说法不正确的是( )。A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6％的交易B．当4个月后市场利率比6％高时，银行可能承受信用风险C．当4个月后市场利率比6％低时，银行相当于获得了一份保险D．当4个月后市场利率低于6％时，协议对银行不利
考题
某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FSAS,金额为1 000 000美元,期限为3个月。从当日起算,3个月后开始,6个月后结束。协议利率为6%,FSAS期限确切为91天,每年以360天计算。(1)若3个月后,FSAS开始时,市场利率为6.5%,银行应该从合同卖方收取现金是多少?(2)银行的净借款成本在FSAS结束时为多少?(结果保留两位小数)
考题
一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大,准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元,现在,银行对该公司的标价如下:远期利率协议(6×9),银行A(6.15－6.21),公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中()。
A、获得现金98111.20美元B、支付现金98111.20美元C、获得现金15102.18美元D、支出现金15102.18美元
考题
A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。
A、0.065B、0.075C、0.06D、0.07
考题
银行加入了“4×8.6%”的远期协议，作为资金的需求方，则以下说法不正确的是( )。A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的交易B．当4个月后市场利率比6%高时，银行可能承受信用风险C．当4个月后市场利率比6%低时，银行相当于获得了一份保险D．当4个月后市场利率低于6%时，协议对银行不利
考题
投资者欲买入一份6*12的远期利率协议，该协议表示的是（）A. 6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率
B. 自生效日开始的以6个月后李老板为交割额的12个月贷款的远期利率
C. 6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率
D. 自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率
考题
美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。A、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%
B、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%
C、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%
D、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%
考题
美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期LⅠBOR利率为5.5%，6月期LⅠBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（ ）美元。A、收入37.5万
B、支付37.5万
C、收入50万
D、支付50万
考题
某公司卖出一份6×12的FRA，买方为B银行，合约金额为100万元，FRA协议利率为4.68%，在结算日时的参考利率为4.94%，则该FRA的结算金额为（）元。A、1238.80B、1241.88C、1268.66D、1270.28
考题
西敏斯特银行计划在3个月后，借进一笔1500万元元，期限为90天的资金.该银行预测，在借款期限内，LIBOR将由目瓣的7.5%上升到8%.为防止利息支出增加而抬高筹资成本，该银行与大通曼哈顿银行签订了一份远期利率协
议，协议利率为7.5%.除了选择远期利率协议外，西敏斯特银行还可以选择什么衍生工具同时规避全部的时间和价值风险
考题
A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限6个月，利率为10%的贷款，前3个月的资金来源有利率为8%的1000万美元存款支持，后3个月准备在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率不久将上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一个3个月对6个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为9%，则远期利率协议的协议利率与LIBOR之间的利差，将由作为卖方的B银行支付给作为买方的A银行，支付的金额（）A、14449.88美元B、24449.88美元C、15559.88美元D、25559.88美元
考题
大通银行购买了一份"3对6"的FRAs，金额为1000000美元，期限3个月.从当日起算，3个月后开始，6个月后结束.协定利率为9.00%，FRAs期限为91天，从今3个月后，FRAs开始时，市场利率为9.5%.大通银行的盈亏金额是多少？并简单比较FRA与期货合约.
考题
问答题某银行购买了一份“3对6”的FRAS，金额为1000000美元，期限3个月。 从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率4.5%，FRAS期限确切为91天。3个月后FRAS开始时，市场利率为4％。银行应收取 还是支付差额？金额为多少？
考题
单选题某公司卖出一份6×12的FRA，买方为B银行，合约金额为100万元，FRA协议利率为4.68%，在结算日时的参考利率为4.94%，则该FRA的结算金额为（）元。A
1238.80B
1241.88C
1268.66D
1270.28
考题
问答题某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）银行的净借款成本在FRAs结束时为多少？
考题
问答题大通银行购买了一份"3对6"的FRAs，金额为1000000美元，期限3个月.从当日起算，3个月后开始，6个月后结束.协定利率为9.00%，FRAs期限为91天，从今3个月后，FRAs开始时，市场利率为9.5%.大通银行的盈亏金额是多少？并简单比较FRA与期货合约.
考题
单选题下列关于远期利率协议涉及的三个时间点说法错误的是（ ）。A
远期利率协议的三个时间点分别为生效日、交割日和到期日B
4×6的远期利率协议表示距离交割日为4个月，距离到期日为6个月C
从3×9的远期利率协议可以知道名义贷款权限为6个月D
远期利率协议的交割日是在名义贷款期末
考题
多选题以下关于外汇说法正确的是（）。A外汇远期利率协议是指双方同意从未来某一时间开始在某一特定时期内按协议利率借贷一定数量的名义本金的协议B超远期外汇交易是指交割日在一年以上的远期外汇买卖C农业银行超远期外汇交易单笔最低交易金额为等值200万美元D远期利率协议交易期限为一年以内，单笔最低交易金额为等值100万美元
考题
单选题银行卖出远期利率协议，执行价为6.5%。在协议结算日的LIBOR为6%，下述正确的是（）。A
银行向客户支付差额B
客户向银行支付差额C
该远期利率终止，没有任何支付发生D
无法判断
考题
单选题某投资者欲买入一份6×12的远期利率协议，该协议表示的是（ ）。A
6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率B
自生效日开始的以6个月后利率为交割额的12个月贷款的远期利率C
6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率D
自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率
考题
单选题某投资者欲买入一份6×12的远期利率协议，该协议表示的是（ ）。[2017年真题]A
6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率B
自生效日开始的以6个月后利率为交割额的12个月贷款的远期利率C
6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率D
自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率
考题
单选题某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。A
即期利率互换和数字利率封顶期权B
远期利率互换和数字利率封顶期权C
即期利率互换和数字利率封底期权D
远期利率互换和数字利率封底期权
考题
单选题3个月后公司需要借入1000万，期限为6个月，公司的CEO认为未来利率的上升幅度会超过当前市场预期，为对冲公司的利率风险，可以选择（）。A
购买3x9的远期利率协议B
购买3x6的远期利率协议C
卖出3x9的远期利率协议D
卖出3x6的远期利率协议
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