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下列有关误差项e的基本假设中,正确的有()。

  • A、E(ei)=0
  • B、Var(ei)=E(ei2)=s2
  • C、cov(ei,ej)=0
  • D、e服从正态分布

参考答案

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考题 回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是( )。 I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系 Ⅱ 随机误差项服从正态分布 Ⅲ 各个随机误差项的方差相同 Ⅳ 各个随机误差项之间不相关 A.I、Ⅱ、Ⅲ B.I、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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考题 下列有关偶然误差的叙述是否有不正确的()A、偶然误差具有随机性B、偶然误差的数值大小、正负出现的机会是均等的C、偶然误差在分析中是不可避免的D、偶然误差是由一些不确定的偶然因素造成的E、以上叙述没有正确的

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