2019年河南证券投资分析考试大纲

发布时间：2019-07-21

证券投资分析师考试范围参见《证券分析师胜任能力考试大纲(2015)》。链接地址：http://www.sac.net.cn/pxzx/pxzdydg/201501/t20150109_115292.html

下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题，供大家学习参考。
消除自相关影响的方法包括（ ）。
Ⅰ.岭回归法
Ⅱ.一阶差分法
Ⅲ.德宾两步法
Ⅳ.增加样本容量

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ

答案：D
解析：
若模型经检验证明存在序列相关性，常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦一奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。AD两项属于消除多重共线性影响的方法。
证券公司、证券投资咨询机构应当严格执行发布证券研究报告与其他证券业务之间的（　　），防止存在利益冲突的部门及人员利用发布证券研究报告牟取不当利益。

A.自动回避制度
B.隔离墙制度
C.事前回避制度
D.分类经营制度
答案：B
解析：
《发布证券研究报告哲行规定》对防范发布证券研究报告与证券资产管理业务之间的利益冲突作出规定，该法规规定，证券公司、证券投资咨询机构应当严格执行发布证券研究报告与其他证券业务之间的隔离墙制度，防止存在利益冲突的部门及人员利用发布证券研究报告牟取不当利益。
一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有（ ）。
Ⅰ.多重共线性
Ⅱ.自相关
Ⅲ.异方差
Ⅳ.序列相关性

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
答案：A
解析：
在经济和金融实务中，常常出现数据不有满足线性模型的系列假定，比如随机扰动项不能满足同方差的假定，或产生自相关现象等。一般在多元回归分析中遇到的较多问题主要有：多重共线性、异方差问题，序列相关性问题等。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签