银行从业 2022_05_29 每日一练
假设市场的无风险利率是1%,股票市场未来有三种状态:牛市、正常、熊市,对应的发生概率为0.2、0.6、0.2,作为市场组合的股票指数现在是在5100点,当未来股票市场处于牛市时将会达到6000点,正常时将会达到5600点,熊市时将会达到4300点;股票x在牛市时的预期收益率为20%,在正常时预期收益率为14%,在熊市时预期收益率为-12%。根据这些信息,市场组合的预期收益率是( )。
A.3.92%
B.6.27%
C.4.52%
D.8.4%
关于风险测量的VaR指标,下列说法正确的是( )。
A.VaR的含义指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失
B.VaR指标包括VaB和VaW
C.VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率
D.VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率
E.更确切的说,VaR指在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失
对于商业银行的监督管理,银行业监督委员会还可以采取审慎性监督管理谈话,针对这一点,下列说法错误的是( )。
A.其作用是使监管人员与被监管的银行业金融机构保持持续不断的沟通
B.即使银行不存在任何问题,银监会也有权要求进行谈话了解情况
C.银监会有权决定与哪些或哪一个管理人员谈话
D.如果被要求谈话的人员未到或不据实说明情况,银监会有权向所在单位提出处罚建议,但本身无权处罚