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假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。
A:4.2
B:1.8
C:6
D:9
B:1.8
C:6
D:9
参考答案
参考解析
解析：即预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露=2%70%300=4.2亿元。
更多 “假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A:4.2 B:1.8 C:6 D:9” 相关考题
考题
某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。A．33.00%B．74.00%C．2.00%D．8.00%
考题
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )。A．15亿B．12亿C．20亿D．30亿
考题
某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为5亿元,则该商业银行的预期损失率为()。
A.0.02B.0.0333C.0.0294D.0.025
考题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。A.1.5B.1C.2.5D.5
考题
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（ ）。A．15亿元B．12亿元C．20亿元D．30亿元
考题
假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（ ）亿元。A. 6
B. 4.2
C. 9
D. 1.8
考题
假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。A.10
B.14．5
C.18．5
D.20
考题
商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（ ）人民币。A. 0.1亿元
B. 0.2亿元
C. 0.5亿元
D. 1亿元
考题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0．10，违约损失率(LGD)是0．50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0．8
B.4
C.1
D.3．2
考题
某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（ ）。A. 3.33％
B. 2.5％
C. 2.94％
D. 1.76％
考题
某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为()。
A.2．00％
B.3．33％
C.2．94％
D.2．50％
考题
假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。A:0.25B:0.5C:3.5D:5
考题
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）A、15亿B、12亿C、20亿D、30亿
考题
假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。A、10B、14.5C、18.5D、20
考题
单选题某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50，假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A
0.8B
4C
1D
3.2
考题
单选题已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）A
15亿B
12亿C
20亿D
30亿
考题
单选题某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为40%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为100亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为80亿人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（ ）亿元。A
4B
1C
0.8D
3.2
考题
单选题某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。A
2.00%B
3.33%C
2.94%D
2.50%
考题
单选题某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A
1.33%B
1.74%C
2.00%D
3.08%
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